假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4如果无风险报酬率由12%上涨到13%而证券市场线的斜率不变,则对投资组合报酬率与A股票的报酬率会产生何种影
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/04 07:26:06
x]N@FW->KJ*"h@ *̝i0`ј:s\)
UZw[yz=0Se,MD2X6KΛ
䵟CQAtr`vUE2Hpdzc^
:A룈Y4hxI/-o`.D*V"L.OI-Vi/`HTBG0-l"
PQxדٙO4
|X0*l`'Vahth݇*:`L.ZK
jkN?U#+X E>'t:
假定无风险报酬率等于12%,市场投资组合报酬率等于16%,而股票A的贝塔系数等于1.4如果无风险报酬率由12%上涨到13%而证券市场线的斜率不变,则对投资组合报酬率与A股票的报酬率会产生何种影
国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%,计算市场风险报酬率.
现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.(12分)要求:(1)计算A、B、C三只股票的期望报酬率;(2)计算以A、B、C三只股票构
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.
某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为:2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5%,股票的市场平均报酬率为14%,无风险报酬率为10%.要求:① 计算投资组合的风险报酬
国库券的利率为5%,市场证券组合的报酬率为13%,计算市场风险报酬率
已知证券市场报酬率,国库券利息率,β值,期望报酬率,求市场风险报酬率,求已知β值时必要报酬率,投资是否可行(算出期望报酬率)
国库券利息率为6%,市场证券组合的报酬率为15%.下列不正确的是( ).A.市场平均风险报酬率为9% B.证券市场平均报酬率为15%C.β值为2时,必要报酬率为30%D.市场无风险报酬率为6%
若某投资项目的风险斜率为0.2,无风险报酬率为5%,投资报酬率为14%,则该投资项目的风险程度为多少?
求解证券投资学习题假定无风险收益率为5%,市场组合期望值收益率11%.投资者对A股票期望收益率为12%,A股票的风险系数为贝塔=1.5,根据CAPM模型,对A公司股票的估价是过高,过低还是公正,为
已知某股票的总体收益率为12%,市场组合的总体收益率为16%,无风险报酬率为 4%,则该股票的β系数为A、0.67 B、0.8 C、0.33 D、0.2
国内水处理行业投资风险报酬率
假定无风险收益率为6%,市场平均收益率为14%,某股票的贝塔值为1.5.则根据上述计算:一,该股票投资的必要报酬率.二,如果无风险收益率上调至8%,其他天路不变,计算该股票的必要报酬率.三,如
某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1.假设整个股票市场的期望报酬率为15%,无风险报酬率为10%,求该组合的风险报酬和期望收益率.
关于CAPM模型的一道计算题题目是这样的:某基金下一年的投资计划是:基金总额的10%投资于收益率为7%的无风险资产,90%投资于一个市场组合,该组合的期望收益为15%.若该基金的beta值等于0.9,
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,这只股票期望报酬率是多少?