异方差性通过怀特检验如何判定?

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/12/02 09:09:55
异方差性通过怀特检验如何判定?
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异方差性通过怀特检验如何判定?
异方差性通过怀特检验如何判定?

异方差性通过怀特检验如何判定?
可以用eviews检验啊.
用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可
Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09
F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636
Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob.Chi-Square(1)\x09\x090.0604
Scaled explained SS\x092.158485\x09 Prob.Chi-Square(1)\x09\x090.1418
\x09\x09\x09\x09
\x09\x09\x09\x09
Test Equation:\x09\x09\x09\x09
Dependent Variable:RESID^2\x09\x09\x09\x09
Method:Least Squares\x09\x09\x09\x09
Date:12/16/11 Time:20:24\x09\x09\x09\x09
Sample:1 31\x09\x09\x09\x09
Included observations:31\x09\x09\x09\x09
\x09\x09\x09\x09
Variable\x09Coefficient\x09Std.Error\x09t-Statistic\x09Prob.
\x09\x09\x09\x09
C\x09228765.0\x09295129.6\x090.775134\x090.4445
X^2\x090.001410\x090.000731\x091.929141\x090.0636
\x09\x09\x09\x09
R-squared\x090.113735\x09 Mean dependent var\x09\x09720290.7
Adjusted R-squared\x090.083174\x09 S.D.dependent var\x09\x09866071.0
S.E.of regression\x09829271.9\x09 Akaike info criterion\x09\x0930.15682
Sum squared resid\x091.99E+13\x09 Schwarz criterion\x09\x0930.24934
Log likelihood\x09-465.4308\x09 Hannan-Quinn criter.\x09\x0930.18698
F-statistic\x093.721586\x09 Durbin-Watson stat\x09\x091.654286
Prob(F-statistic)\x090.063551

异方差性通过怀特检验如何判定? 怀特检验的异方差判定标准以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!White Heteroskedasticity Test:F-statistic 4.148468 Probability 0.011832Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509Test Equation:Dependent Variable:RESID^2 请问怀特检验结果存在异方差吗?为什么? 计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正修正了异方差性之后,检验又发现了自相关,我想问使用eviews该如何操作 请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎么做?直接做序列相关性检验吗? Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的? 用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. 以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存在,该怎么消除?White Heteroskedasticity Test（cross 为什么要进行方差齐性检验,如何检验? 怎么用eviews的怀特检验修正异方差性?不知道具体操作是什么样子的只知道怎么做到这一步,请问是还需要什么操作吗 请问：做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性?用EVIEWS进行怀特检验,得出数据：White Heteroskedasticity Test:F-statistic 2.425769 Probability 0.087784 Obs*R-squared 9.283873 Probability 0.098263 Probability=0.098 多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? 计量经济学如何运用Eiews进行异方差检验 什么是方差齐性检验?具体应该如何进行? 如何判定“测试通过”? EViews应用中 帕克检验、戈里瑟检验、怀特检验如何做?求具体操作! 请问EViews的f检验、t检验、多重共线性检验、序列相关的检验、异方差性的检验,全部一次性通过,笔者现在正在完成一篇计量经济学的课程论文,分别涉及以上五步检验,用EViews进行检验,输出结