甲卖出1份A股票的欧式看涨期权,9月份到期,协议价格为20元.现在是5月份,A股票价格

甲卖出1份A股票的欧式看涨期权,9月份到期,协议价格为20元.现在是5月份,A股票价格 关于欧式看涨期权的一道计算题.某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元,股票现价为30美元,无风险年利率为5%,股票年波动率为25%,期权到期日为4个月.（1）如果该期权为欧式看涨期权, 1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7美元,都将于6个月后到期.这其中是否存在套利机会?如果有,应该如何进 期权含义写出欧式看涨期权的五个希腊字母及其表示式,分别说明其经济意义. 简单期权计算一种股票的现价为94美元,执行价格为95美元的3个月期的看涨期权价格为4.70美元.一位投资者预计股票价格将要上升,正在犹豫是购买100股股票,还是购买2 000份看涨期权（20张期权 大1金融期权计算题投资者A,B分别是看涨和看跌期权的买卖方,他们就欧元/美元达成3个月的看跌期权交易100份（每份合约为100欧元）,期权协议价格为欧元/美元=1.28,期权费为每欧元0.01美元,试 一道关于看涨期权的计算题投资者甲与某券商分别为看涨期权的买方和卖方,他们就M公司股票大成交易：期权的有效期限为6个月,协议价为30元一股,合约规定股票数量10000股,期权费为3元一股. 写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 这道期货试题怎么理解某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分／蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金 某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元：又卖出同股同期看跌期权,协定价为24元,期权费2元.计算该人若干天后该股市价为27元时的盈亏.） 一道 期货投资分析 期权计算题,当前股票价格为40元,3个月后股价可能上涨或下跌10%,无风险年利率为8%（按单利计）.则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（ ）元. 某公司财务人员预测未来一段时间A股票价格将上涨,于是在2月1日以每股5元的价格买入A股票6个月的看涨期权5000股,约定价格为每股200元,佣金为5000元.6月10日A股票的市价为215元,估计这是近期 金融学名词解释1． 价格发现2． 交割价格3． 远期交易综合协议4． 期货交易5． 持有成本理论6． 看涨期权7． 欧式期权8． 利率下限 与“购买看涨期权”相反的行为是什么?即,the opposite option of buy call 在欧式期权下,要等到期后才能进行交易,中途反悔了,想取消将来购买看涨期权所带来的结果To close out the buy call position,you n 某人手中有10 000元,他看好市价为20元的某种股票,同时该品种的看涨期权合约价格为：期权费1元,协定价21元,假设他有两种投资方法可以选择：一是全部钱购买5手股票；另一是用全部钱购买期 买进看涨期权计算题9.某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,权利金为1元,则这一宽跨式期权组合的盈亏 7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权.那么该投资者 7 月 1 日,某投资者以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权,同时,他又以 120 点的权利金卖出一张 9 月份到期,执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权.那