var模型建立后,怎么进行残差的独立同分布检验啊?

var模型建立后,怎么进行残差的独立同分布检验啊? 在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. 请问如何做adf检验后 建立var模型 再进行granger 因果检验 求详细详细步骤和解释adf测出来是不平稳以后 如何变成平稳的 求详解 有例子最好 现在正在做一个关于美国mci的 用var模型做 不知道 根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算 建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了 请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? [求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量 VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗1、如果不能，请问要怎么处理，我试过将原序列变为原数所据的LOG(Y)形式，但还是不行 spss 逐步分析 回归模型 残差分析对“逐步回归”得出的回归模型进行残差分析,是否具有自相关性（DW检验）?残差是否与解释变量相互独立?残差分布是否符合正态分布（在95%的置信水平下,标 var模型的适用条件是什么 怎么建立matlab模型 SPSS中建立ARIMA模型后如何得到残差?已用SPSS建立ARIMA模型,但是建模后需检验残差项是否为白噪声序列.建模的输出结果中没有残差（residuals）,怎么办?先谢过.不好意思我没有财富值啊,请大家帮 VAR模型是不是随机性的时间序列模型 关于微积分的经济学问题根据Logistics模型,首先建立一个微分形式的模型,然后另起一节说明一下为了求解的方便,可以将其化成离散的差分形式进行求解.还有就是为什么用平衡解以及其稳定性 用eviews对VAR模型滞后期判定中的问题用eviews对VAR模型滞后期进行判定,先是做VAR模型,但是在构建模型时有这样的表格要填写,应该填写几阶到几阶呢?这是根据什么判定的?我用了不同的数进行 EVIEWS计算VaR已经做出了模型,接下来需要用标准差来计算VaR了,但是我做了预测之后的标准差序列和条件标准差最后收敛到无条件方差,变成常数了.请问从做出模型之后,该怎么在EVIEWS6.0下进行 马尔萨斯人口模型的修改建立模型,进行对比,然后修改