R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1657 0.1428 0.1402
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 21:16:17
![R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1657 0.1428 0.1402](/uploads/image/z/11692954-10-4.jpg?t=R%E8%AF%AD%E8%A8%80+%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%971%E3%80%81%E6%8B%9F%E5%90%88%E4%B8%80%E4%B8%AA%E6%A8%A1%E5%9E%8B%2C%E5%BE%97%E5%88%B0%E7%BB%93%E6%9E%9C%E5%A6%82%E4%B8%8B%2C%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8E%BB%E5%88%A4%E6%96%AD%E6%8B%9F%E5%90%88%E7%9A%84%E7%B3%BB%E6%95%B0%E7%9A%84%E6%98%BE%E8%91%97%E6%80%A7%E5%95%8A%3FSeries%3Az+ARIMA%284%2C0%2C2%29+with+zero+mean+Coefficients%3Aar1+ar2+ar3+ar4+ma1+ma2-0.5505+0.2316+0.0880+-0.4325+-0.1944+-0.5977s.e.0.1657+0.1428+0.1402)
=_I+>T~va`w3->r-w9]rB:ntwPN>7E~\Rm5Wf溔v|FB>x"^:ɺk vwi=`Sw4m|3>פٻe-TCQ#Mo!a
R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1657 0.1428 0.1402
R语言 时间序列
1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?
Series:z
ARIMA(4,0,2) with zero mean
Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e.0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732
sigma^2 estimated as 417.6:log likelihood=-347.56
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63
2.用auto.arima的时候得到的拟合结果是arima模型,有没有什么函数可以直接拟合sarima模型的?
R语言 时间序列1、拟合一个模型,得到结果如下,怎么去判断拟合的系数的显著性啊?Series:z ARIMA(4,0,2) with zero mean Coefficients:ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977s.e.0.1657 0.1428 0.1402
确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!
时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水电出版社,第二版,你所提及的内容都有介绍,相信你会搞定!