如何求协方差阵的特征根

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/04 15:49:51
如何求协方差阵的特征根
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如何求协方差阵的特征根
如何求协方差阵的特征根

如何求协方差阵的特征根
设变量x的协方差矩阵为M.M为对称半正定矩阵,可以对角化 M=QDQ^-1,其中Q是正交矩阵,D是对焦矩阵如果选取正交变换y=Q^-1*x,根据上面给出的方差

理论上,可以像以上回答的去解释,并可以实现计算。
计算上,可以通过matlab等软件去实现