什么是协方差矩阵

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/20 06:30:11
什么是协方差矩阵
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什么是协方差矩阵
什么是协方差矩阵

什么是协方差矩阵
在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的方差.是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广.   假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量,并且μk 是其第k个元素的期望值, 即, μk = E(Xk), 协方差矩阵然后被定义为:   Σ=E{(X-E[X])(X-E[X])T}=(如图)   矩阵中的第(i,j)个元素是Xi与Xj的协方差. 这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广