谁可以帮我解决这些金融题目,我是英语专业的学生,居然要做金融作业,求求大师们帮忙今晚就要答案.1、假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/08 05:45:49
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谁可以帮我解决这些金融题目,我是英语专业的学生,居然要做金融作业,求求大师们帮忙今晚就要答案.1、假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一
谁可以帮我解决这些金融题目,我是英语专业的学生,居然要做金融作业,求求大师们帮忙今晚就要答案.
1、假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美元利率6%,某美国商人从国内银行借的本金100万美元.试问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获多少利?
2、已知以下基本汇率,求套算汇率:
(1)USD/DM=1.6920,USD/SFr=1.3899,求套算汇率DM/SFr?
(2)USD/DM=1.6920,GBP/USD=1.6812,求套算汇率DM/SFr?
(3) USD/SFr=1.3894/1.3904,USD/DM=1.6917/1.6922,求套算汇率DM/SFr?
(4)GBP/USD=1.6808/1.6816,USD/DM=1.6917/1.6922,求套算汇率GBP/DM?
3、假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一年期美元利率6%,某美国商人从国内银行借的本金100万美元.试问:如果此人进行抵补套利,是否会获益?若有利可图,可获多少利?
4、假定某日市场上美元兑人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利率1.5%,12个月利率为2%.请根据上述材料计算美元兑人民币6个月和12个月的远期汇率.( )
5、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月远期汇率.
6、法兰克福外汇市场某日牌价:
USD/MD=2.0170/2.0270
求:MD/USD的买入价和卖出价(计算结果精确到小数点后4位).
不过要简单易懂就好了,不需要太详细.
谁可以帮我解决这些金融题目,我是英语专业的学生,居然要做金融作业,求求大师们帮忙今晚就要答案.1、假定某日美国市场MD/USD=0.6440/50,一年期马克贴水率1.90/1.85美分;一年期马克利率10%,一
1、一年期后马克贴水1.90/1.85,则一年期远期汇率为MD/USD=0.6250/65(从0.6440/50上减去0.019/0.0185)
若不进行抵补套利交易,则一年后需偿还100(1+6%)=106万美元
若进行抵补套利,年初将100万美元换成马克,得马克100*0.644=64.4万马克,并存入德国银行
签订远期汇率进行掉期交易,一年后算上本息64.4(1+10%)=70.84万马克,根据远期汇率协议,获得70.84/0.6265=113万美元,净利113-106=7万美元.
2.已知以下基本汇率,求套算汇率:
(1)USD/DM=1.6920, USD/SFr=1.3899, 求套算汇率DM/SFr?
USD/DM
1.6920:1
x:1 x=1.6920USD
USD/SFr=1.3899
1.3899:1
1.6920:y y=1.692/1.3899=1.2174
DM/SFr=1/1.2174=0.8214
(2)USD/DM=1.6920,GBP/USD=1.6812, 求套算汇率DM/GBP?
与(1)同理,DM/GBP=1/1.6920/1.6812=0.3515
(3) USD/SFr=1.3894/1.3904,USD/DM=1.6917/1.6922, 求套算汇率DM/SFr?
DM/SFr=1.3894÷1.6922~1.3904÷1.6917=0.8211/0.8219(最小的除以最大的比上最大的除以最小的)
(4)GBP/USD=1.6808/1.6816,USD/DM=1.6917/1.6922,求套算汇率GBP/DM?
GBP/DM=1.6808×1.6917~1.6816×1.6922=2.8434/2.8456(最小的乘以最小的比上最大的乘以最大的)
3.与第一题重复
4.假定某日市场上美元兑人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.5%;人民币6个月利率为年利率1.5%,12个月利率为2%.请根据上述材料计算美元兑人民币6个月和12个月的远期汇率.( )
8.2(1+1.5%÷2)/x=(1+4%÷2) (单利计算则半年利率等于一年利率除以2)
美元兑人民币6个月远期汇率x=8.0995
8.2(1+2%)/y=(1+4.5%)
美元兑人民币12个月远期汇率y=8.0038
5、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元,3个月远期贴水50/60点,求3个月远期汇率.
GBP/USD=(1.6955-0.005)/(1.6965-0.006)=1.6905/1.6905
(注:一般远期贴水是左大右小的,如:升水一般是50/60,贴水一般是60/50)
6、法兰克福外汇市场某日牌价:
USD/MD=2.0170/2.0270
求:MD/USD的买入价和卖出价(计算结果精确到小数点后4位).
MD/USD=1÷2.0270/1÷2.0170=0.4933/0.4958