二阶差分协整回归方法.请附上eviews的操作步骤.语法步骤最好.做一个时间序列的回归分析.方程为Y=c1*x1+c2*x2+c3,其中c1,c2,c3为系数,现在通过ADF检验发现Y和c1,c2都是二阶单整的,就是说,在做了单
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 14:49:33
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二阶差分协整回归方法.请附上eviews的操作步骤.语法步骤最好.做一个时间序列的回归分析.方程为Y=c1*x1+c2*x2+c3,其中c1,c2,c3为系数,现在通过ADF检验发现Y和c1,c2都是二阶单整的,就是说,在做了单
二阶差分协整回归方法.请附上eviews的操作步骤.语法步骤最好.
做一个时间序列的回归分析.方程为Y=c1*x1+c2*x2+c3,其中c1,c2,c3为系数,现在通过ADF检验发现Y和c1,c2都是二阶单整的,就是说,在做了单位根检验的基础上怎么做接下来的协整回归分析.二阶差分回归.
二阶差分协整回归方法.请附上eviews的操作步骤.语法步骤最好.做一个时间序列的回归分析.方程为Y=c1*x1+c2*x2+c3,其中c1,c2,c3为系数,现在通过ADF检验发现Y和c1,c2都是二阶单整的,就是说,在做了单
首先:观察它们的时序图,如果它们之间具有稳定的相关关系,可能存在协整关系.
其次:建立回归模型(回归模型不会差分序列,用原始序列的对数),然后对回归残差进行单位根检验,如果残差平稳说明具有协整关系,表明具有长期均衡关系.
再次,建立误差修正模型,是为了反映短期波动.用对数原始序列的差分序列和上面回归得到的误差序列进行回归,就是所谓的ECM模型.