线型回归系数和t检验值看到一个文章通过软件求出了下面这个方程P＝7.8394-3.4387L+37.7938R还有下面表Coefficients 标准误差 t Stat P-value7.839394 2.913646 2.690578 0.03106-3.43865 1.02156 -3.3

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/12/02 23:10:35
线型回归系数和t检验值看到一个文章通过软件求出了下面这个方程P＝7.8394-3.4387L+37.7938R还有下面表Coefficients 标准误差 t Stat P-value7.839394 2.913646 2.690578 0.03106-3.43865 1.02156 -3.3
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线型回归系数和t检验值看到一个文章通过软件求出了下面这个方程P＝7.8394-3.4387L+37.7938R还有下面表Coefficients 标准误差 t Stat P-value7.839394 2.913646 2.690578 0.03106-3.43865 1.02156 -3.3
线型回归系数和t检验值
看到一个文章
通过软件求出了下面这个方程
P＝7.8394-3.4387L+37.7938R
还有下面表
Coefficients 标准误差 t Stat P-value
7.839394 2.913646 2.690578 0.03106
-3.43865 1.02156 -3.36607 0.011984
37.7938 17.46532 2.163934 0.067216
然后说：
P＝7.8394-3.4387L+37.7938R
(-3.366) (2.164)
拟合优度E＝0.6326
从上述计算结果中可以看出,该模型对样本数据的拟合优度较好,即流通股本及每股收益这两个因素能够解释股票价格的63％左右,其余的部分可由业绩的成长性、投资者的偏好、公司在股票市场中的声誉及价格的随机波动等其它因素来解释.流通股本L的回归参数为－3.4387,很显然股票价格与流通股本呈负相关,即在其它条件相同的情况下,流通股本越小,股票价格越高.如果分别考察流通股本和每股收益对股票价格的影响程度,由上可以看出,流通股本L的回归参数的t检验值（3.366）明显大于每股收益R的回归参数的t检验值（2.164）.
进一步,若选取显著性检验水平α＝0.1,则t ＝1.89,此时L及R均较显著；若选取显著性检验水平α＝0.05,则t ＝2.30,此时L较显著而R不显著,应从模型中舍去.
不明白的地方：
拟合优度多少才算好?
t值在表中一个为-3.36607,一个为2.163934可是说明为“流通股本L的回归参数的t检验值（3.366）明显大于每股收益R的回归参数的t检验值（2.164）”那个负号为什么没掉了用来比较?
“若选取显著性检验水平α＝0.1,则t ＝1.89,此时L及R均较显著；若选取显著性检验水平α＝0.05,则t ＝2.30,此时L较显著而R不显著,应从模型中舍去.”这句话怎么理解?
望高人回答下,谢谢

线型回归系数和t检验值看到一个文章通过软件求出了下面这个方程P＝7.8394-3.4387L+37.7938R还有下面表Coefficients 标准误差 t Stat P-value7.839394 2.913646 2.690578 0.03106-3.43865 1.02156 -3.3
显著性水平：1-第一类错误的概率,即原假设为真但被拒绝的概率,相应就有对应的拒绝域和接受域,显著性水平越高,即阿尔法越小,如果根据样本算出的统计量（该文为t统计量）落在接受域内,则该结论越可信!因为随着α越来越小,接受域越来越小（该文为关于原点对称的区间,长度与α成正比）,要求越来越苛刻!至于负号有没有,与结论无关,只要落在接受域即可!当然另一种方法是先根据算出统计量的值,算出P值.再与α比较,如果P小于α,此时做出接受原假设的结论.QQ:30848694

线型回归系数和t检验值看到一个文章通过软件求出了下面这个方程P＝7.8394-3.4387L+37.7938R还有下面表Coefficients 标准误差 t Stat P-value7.839394 2.913646 2.690578 0.03106-3.43865 1.02156 -3.3 spss进行多元线性回归分析,显著性检验都通过的情况下,最后看哪个因变量比较重要是看系数还是看t值? 请问什么是T检验和回归方程? 拟合优度小 但是T检验和F检验都通过 这个回归方程可以用吗单位根检验后证明两时间序列是一阶单整,然后进行OLS回归,结果如下图,发现拟合优度小,但是T检验和F检验都通过,这个回归方程可 回归参数的显著性检验(t检验)和回归方程的显著性检验(F检验)的区别是什么? 计量经济学显著性检验问题!判断正误,并说明理由：1,在一元回归模型中,若回归系数没有通过显著性t检验,则表示b1=0 2,多元回归模型Y=B1+B2X2+B3X3+U通过了整体显著性F检验,则表明：B1=0,B2=0,B3=0 如何通过修改样本数据,得到理想的回归方程有时候用SPSS做回归分析,得到的结果不是很理想,所以就想问一下,如何通过修改得到理想的回归结果呢.比如F检验、T检验,DW检验、共线,系数的正负 EVIEWS线性回归分析中,拟合优度低,但是T检验和F检验都己通过了.请问那这两者之间的关系是什么? 怎么用spss求出回归方程的回归系数t检验 哪位大虾帮我解决下 回归分析和方差分析的区别什么时候用方差分析什么时候用回归分析,为什么回归分析也可以用t值检验? 请问什么叫T检验和回归方程? spss回归分析回归系数无效(不显著),回归方程未通过检验.那这个分析还有意义吗?还是表示变量之间存在相关性 怎样用spss做 回归系数检验 怎样检验回归系数的显著性 用SAS可以对回归系数行t检验吗?我想求出,t= ,P= ,让回归方程成立?求大神现身,具体应该怎样操作,SAS和SPSS谁更易上手啊? 回归方程T检验sig值什么意思 计量经济学疑问：在检验线性约束条件时,F检验和LM/W/LR检验有何区别和联系?比如,我想在多元线性回归中检验几个系数是否为0,此时F检验或t检验和另外三大检验有何区别?是样本量的区别吗?F 关于计量经济学用eviews回归检验的问题请问图中C是否通过检验.是看t-Statisticc 的值还是看Pprob值呢?还是这个C对参数检验和模型检验正确与否无关,直接可以忽略?