Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性Null Hypothesis:LNA has a unit root Exogenous:Constant,Linear Trend Lag Length:1 (Automatic based on SIC,MAXLAG=3) t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.352668 0.1015Test cri

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/28 13:34:56
Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性Null Hypothesis:LNA has a unit root Exogenous:Constant,Linear Trend Lag Length:1 (Automatic based on SIC,MAXLAG=3) t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.352668 0.1015Test cri
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Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性Null Hypothesis:LNA has a unit root Exogenous:Constant,Linear Trend Lag Length:1 (Automatic based on SIC,MAXLAG=3) t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.352668 0.1015Test cri
Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性
Null Hypothesis:LNA has a unit root
Exogenous:Constant,Linear Trend
Lag Length:1 (Automatic based on SIC,MAXLAG=3)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.352668 0.1015
Test critical values:1% level -4.886426
5% level -3.828975
10% level -3.362984
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning:Probabilities and critical values calculated for 20
observations and may not be accurate for a sample size of 13
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable:D(LNA)
Method:Least Squares
Date:09/20/09 Time:08:43
Sample (adjusted):1995 2007
Included observations:13 after adjustments
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
LNA(-1) -0.743637 0.221805 -3.352668 0.0085
D(LNA(-1)) 0.593926 0.194563 3.052615 0.0137
C 7.277028 2.162782 3.364661 0.0083
@TREND(1993) 0.025931 0.007804 3.322592 0.0089
R-squared 0.618711 Mean dependent var 0.034868
Adjusted R-squared 0.491615 S.D.dependent var 0.005896
S.E.of regression 0.004204 Akaike info criterion -7.857959
Sum squared resid 0.000159 Schwarz criterion -7.684128
Log likelihood 55.07673 F-statistic 4.868054
Durbin-Watson stat 2.184313 Prob(F-statistic) 0.027981
请问这个如何判断时间序列的平稳性,具体怎么看的,希望高手能够赐教.
我把我仅有的分数都贡献出来了!

Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性Null Hypothesis:LNA has a unit root Exogenous:Constant,Linear Trend Lag Length:1 (Automatic based on SIC,MAXLAG=3) t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.352668 0.1015Test cri
接受原假设,从算出来的检验统计量 -3.352668 都大于各临界值,可以认为你的序列在这些显著性水平下都是非平稳的.不能通过ADF检验.
这些你可以参考一下易丹辉的书,易丹辉数据分析与Eviews应用.

关于Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性的问题如何用Eview的ADF检验如何辨别时间序列平稳性?我算出来如下：ADF Test Statistic 0.5171% critical value -3.45905% critical value -2.873610% critical value -2.5731 Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性Null Hypothesis:LNA has a unit root Exogenous:Constant,Linear Trend Lag Length:1 (Automatic based on SIC,MAXLAG=3) t-Statistic Prob.*Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.352668 0.1015Test cri eviews时间序列平稳性检验ADF如何判断?如图ADF检验出来的t值值大于1%的,小于5%和10% 此时该如何判定数据的平稳性呢? ADF检验怎么做用eviews eviews ADF检验的命令是什么? 为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样 EVIEWS做ADF检验得出时间序列是1阶单整,那么如何对该序列做1阶拆分?下一步做协整时,用的是拆分后的序列还是拆分前的?如何做X和Y的最小二乘法,结果怎么看,如何判断?如何构建误差修正模型? eviews中的t检验如何判断 EVIEWS 如何检验是否服从标准正态分布 eviews如何进行aic和sc检验 eviews ADF检验和协整检验的命令是什么?eviews5.0中 ,想做ADF检验和协整检验,指令?麻烦说明白 . ADF检验在eviews中怎么操作?除了操作以外怎么分析结果, 如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如何确定?是多少呢 eviews的ADF检验指标是什么啊,一定要DW在1.8-2.1之间,C T的prob值小于0.05,ADF小于5%吗,还是只要ADF 如何用Eviews做时间序列的granger因果检验, 用Eviews做ADF检验的前提（步骤）是什么?ADF检验,一般最好是对数据求对数之后进行,这又是为什么?如果一直没通过ADF检验怎么办（是因为数据本身的存在异方差性?）ADF检验中（用eviews）的Maxim eviews 的ADF检验 临界值是多少啊?一般概率要小于多少才不存在单位根啊? 用eviews做adf检验 结果出了这东东 equation too complex or syntax error in''D( )''