Error Correction Model 用EVIEWS怎么做呢?具体步骤和结果怎样分析,

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/10/06 00:43:44
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一、利用EG两步法做协整检验.在两个变量情况下（设为Y、X）,包括两序列单整检验、两变量最小二乘法回归并得到残差序列并命名为e、对e作单位根检验.
二、在证明Y、X两序列间存在协整后,才可以建立ECM.其中,误差修正项ecm的值就是之前的回归模型的残差序列e.
三、直接输入以下命令：
ls y c y(-1) x x(-1)
得到的估计结果在实际预测时比较方便,不过需要计算得到ecm项的系数.
四、也可以直接输入以下命令：
ls y c x e(-1)
其中,e(-1)项的系数就是ecm项的系数.这个模型的优点是直观,但是不便于预测.
五、两种估计是等价的.
六、建议参考阅读易丹辉：《数据分析与EViews应用》,中国统计出版社2002年版.（也许有新版也不一定）

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