财管中的CAPM模型是什么意思财务管理中的公式
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/09 02:39:48
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财管中的CAPM模型是什么意思财务管理中的公式
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CAPM是英文Capital Asset Pricing Model的缩写,中文意思:资本资产定价模型.
CAPM由经济学家威廉-夏普(William F·Sharpe)、约翰-林特纳(John Lintner)在60年代提出,自那时起,一直对财务界产生重要的影响,该模型假设非系统性风险可通过多元化投资分散掉,不发挥作用,只有系统性风险发挥作用.就特定证券而言,相关风险不是总风险,而是个别证券的系统性风险.CAPM的公式为:
Rj=Rf+(Rm-Rf)β (1.1)
Rj是证券J的报酬率,Rf是无风险资产的报酬率,Rm是市场均衡组合的报酬率,β是证券J的贝他系数.β越大,系统性风险越高,要求的报酬率越高;反之,β越小,要求的报酬率越低.证券组合的β是个别证券的β的加权平均.
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