什么是利率风险头寸?

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/20 07:11:34
什么是利率风险头寸?
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什么是利率风险头寸?
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什么是利率风险头寸?
先将资产和负债中能生息的部分挑出,再将生息资产和生息负债按自报告日起到最近可重定价日（可重新确定利率日）或到期日（合同到期日）的期限区分开,如自报告日至可重新定价日剩余期限分为1个月、1-3个月、3-6个月等.各期限内的生息资产与生息负债的差额就是利率风险头寸.假设生息资产有100万元,生息负债有90万元,按期限分配后1个月内到期生息资产10万,生息负债20万,利率风险头寸就是-10万；1-3个月内到期生息资产60万,生息负债40万,利率风险头寸就是20万；3-6个月内到期生息资产30万,生息负债30万,利率风险头寸就是0.

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