ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?ADF检验使用了原始数据,没取对数,得出两个变量都是一阶同阶单整,那我之后构建VAR使用的数据是不是也应该是原始数据(不取对数)?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/26 00:43:24
![ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?ADF检验使用了原始数据,没取对数,得出两个变量都是一阶同阶单整,那我之后构建VAR使用的数据是不是也应该是原始数据(不取对数)?](/uploads/image/z/10775924-44-4.jpg?t=ADF%E6%A3%80%E9%AA%8C%E5%92%8CVAR%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%98%AF%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%90%8E%E8%BF%98%E9%9C%80%E8%A6%81%E5%8F%96%E5%AF%B9%E6%95%B0%E5%90%97%3FADF%E6%A3%80%E9%AA%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%86%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE%2C%E6%B2%A1%E5%8F%96%E5%AF%B9%E6%95%B0%2C%E5%BE%97%E5%87%BA%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E5%8F%98%E9%87%8F%E9%83%BD%E6%98%AF%E4%B8%80%E9%98%B6%E5%90%8C%E9%98%B6%E5%8D%95%E6%95%B4%2C%E9%82%A3%E6%88%91%E4%B9%8B%E5%90%8E%E6%9E%84%E5%BB%BAVAR%E4%BD%BF%E7%94%A8%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%B9%9F%E5%BA%94%E8%AF%A5%E6%98%AF%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE%28%E4%B8%8D%E5%8F%96%E5%AF%B9%E6%95%B0%29%3F)
xR.@~}HpȆ(eN~?,۬Хk9nS%.݈wF)/.-u8WW@,Ɠb%l8`W L9iD^ǧ{tR1OoD<Ԩ1KOg\v,2 c,~KȓI#>|3=Cϙ삲Y_HtPW,Q`
Kp^)axэӊ_j)>WY:#p(rxW3;ؼ$㋙K= _K9-3aoBK\PYbO0jY7Wx}vFǦsȣcI
Ej;5~SI2W-3tRc)~VZ5KUK'.|S
[ŵK )66
ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?ADF检验使用了原始数据,没取对数,得出两个变量都是一阶同阶单整,那我之后构建VAR使用的数据是不是也应该是原始数据(不取对数)?
ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?
ADF检验使用了原始数据,没取对数,得出两个变量都是一阶同阶单整,那我之后构建VAR使用的数据是不是也应该是原始数据(不取对数)?
ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?ADF检验使用了原始数据,没取对数,得出两个变量都是一阶同阶单整,那我之后构建VAR使用的数据是不是也应该是原始数据(不取对数)?
这个取不取对数关系并不大
因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义
取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之后其经济意义也会发生变化,即所说的弹性.
ADF检验和VAR模型使用的是原始数据后还需要取对数吗?ADF检验使用了原始数据,没取对数,得出两个变量都是一阶同阶单整,那我之后构建VAR使用的数据是不是也应该是原始数据(不取对数)?
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了
请问如何做adf检验后 建立var模型 再进行granger 因果检验 求详细详细步骤和解释adf测出来是不平稳以后 如何变成平稳的 求详解 有例子最好 现在正在做一个关于美国mci的 用var模型做 不知道
VAR模型分析中遇到的一些问题,与granger也相关!小女子新手中的新手!一切从0学起!悬赏分值不高,在完成ADF检验等程序后,经行了granger检验,结果如下!reer是人民币实际有效汇率,ex是出口.Null Hypothe
var模型建立后,怎么进行残差的独立同分布检验啊?
ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗1、如果不能,请问要怎么处理,我试过将原序列变为原数所据的LOG(Y)形式,但还是不行
用Eviews做ADF单位根检验时原始数据不平稳,一阶差分平稳,但滞后期改变了,可以做协整检验吗?用Eviews做ADF单位根检验时X和Y的原始数据不平稳,一阶差分后都平稳,但X的滞后期前后不一样,可以做
EVIEWS做ADF检验得出时间序列是1阶单整,那么如何对该序列做1阶拆分?下一步做协整时,用的是拆分后的序列还是拆分前的?如何做X和Y的最小二乘法,结果怎么看,如何判断?如何构建误差修正模型?
VAR模型中通不过格兰杰因果检验数据能做模型吗?VAR模型中数据通不过格兰杰因果检验(p-value在0.11-0.23),那么接下来还能构建VAR模型吗?能不能继续做模型,但是在对格兰杰因果检验的描述中
如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验
granger因果检验前提是序列平稳,但是如果情况是序列不平稳但var滞后结构分析通过了, 就能够忽略不平稳?granger检验要求检验序列是平稳的,所以需要用ADF检验去确定.我现在手头的数据是一阶
ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列ADF检验中,变量X和Y均取了对数,但是ADF检验后发现X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,这样的话可以做格兰杰因果检验、协整分析和一元线
STATA中Hausman检验的p值是0.0880,是使用固定效应模型还是随机效应模型?急啊~~
STATA中Hausman检验的p值是0.12,是使用固定效应模型还是随机效应模型?
eviews 中的 协整检验 是用原始数据(取对数后的数据)还是用 一阶单整的数据进行协整检验啊 另外还eviews 中的 协整检验 是用原始数据(取对数后的数据)还是用 一阶单整的数据进行协整
在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.
var模型的适用条件是什么
根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算