随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/15 15:47:43
![随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,](/uploads/image/z/12553884-36-4.jpg?t=%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%8F%98%E9%87%8FX%E5%92%8CY%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E5%90%8C%E6%AD%A3%E6%80%81%E5%88%86%E5%B8%83%EF%BC%88u%2Co%5E2%EF%BC%89%2C%E6%B1%82U%3DaX%2BbY%E5%92%8CV%3DaX-bY%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%95%B0p.%E7%AD%94%E6%A1%88%E6%98%AF-5%2F13%2C)
x){9ٜ]Oglx:'y竻NyvƧmOw4Qg~OγMI@a@nRY-gxںϦn({vʳf574ֱI*ҧUv6ts~МP0) D#kLA: B0)flNjPj#LI6M:^zم:fXm8g̗=OwMy~ew|ھ+H'f.|{۳'{f=7(.<;P 8M
随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,
随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,
随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,
Cov(U,V)=Cov(aX+bY,aX-bY)=a²D(X)-b²D(Y)=(a²-b²)σ²
而D(U)=D(V)=(a²+b²)σ²
所以ρ=Cov(U,V)/√D(U)D(V)=(a²-b²)/(a²+b²)
这里应该要给出a=2,b=3的条件才会得出-5/13
随机变量X和Y独立同正态分布(u,o^2),求U=aX+bY和V=aX-bY的相关系数p.答案是-5/13,
如果随机变量X和Y都服从正态分布且相互独立,那么U=X+Y和V=X+Y也都服从正态分布且独立,为什么独立?书上说如果随机变量X和Y都服从正态分布且相互独立,那么U=X+Y和V=X+Y也都服从正态分布且独立
设随机变量X和Y相互独立,服从正态分布N(0,2^2),记U=3X+2Y,V=3X-2Y,求U与V的相关系数P
设随机变量X,Y独立同分布,记U=X-Y,V=X+Y,则随机变量U和V的Pxy=?
证明随机变量的独立性X,Y独立同分布,服从标准正态分布N(0,1).令U=X^2+Y^2,V=X/Y求证U,V相互独立.我用雅克比行列式算了三遍了总是不对f(u,v)总是不等于f(u)*f(v)利用瑞利分布也做不出来
正态分布的独立性若x,y独立同分布,且服从正态分布,u=x+y,v=x-y,求证u v相互独立
这道题(U,V)是服从正态分布的二维随机变量,为什么X Y独立就等价于X Y不相关
1、设随机变量X、Y独立,N(-3,1),(2,1),Z=X-2Y+7,则Z~2、设随机变量X、Y独立同分布,记U=X-Y,V=X+Y,则U和V必然()A 独立 B 不独立 C 相关系数不为0 D 相关系数为0貌似这是概念性的问题,
假设随机变量X和Y相互独立,服从标准正态分布,求随机变量Z=X/Y的概率密度.
设随机变量X和Y相互独立同分布,U=X+Y,V=X-Y,则U和V独立性说明
X和Y是独立同分布随机变量,证明E(X-Y)^2
设随机变量X与Y独立同均匀分布U(0,1),则概率P(X+Y
随机变量x在区间〔-1,2〕上服从均匀分布随机变量y服从标准正态分布且x和y相互独立求x和y的联合概率密度随机变量x在区间〔-1,2〕上服从均匀分布随机变量y服从标准正态分布且x和y相互独立,
设随机变量x和y服从正态分布,X~N(1,3),Y~N(2,4),X,Y相互独立,Z=X-Y的方差等于
设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布N(1,2)和N(0,1),求P(X+Y
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)/2 B.(X+Y)/2 C.X-Y D.X+Y
已知随机变量X服从标准正态分布,Y=2X^2+X+3,则X,Y是否相关并且独立?
设随机变量X与Y相互独立,且都服从标准正态分布,求2X-Y+1的分布值