作业帮设（X,Y）服从二维正态分布,则下列条件中不是X,Y相互独立的充分必要条件是（ ）A、X,Y不相关；B、E(XY)=E(X)E(Y)；C、cov(X,Y)=0；D、E(X)=E(Y)=0.
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/03 05:40:25
xRKOQ+w9\a"t̲J5ifv 6&JV>ߝJҭi, q|t5}ٳq]v|,W_A
|4AM ~PK> Ӝ* 0ȯ*W $֑*Msh[ `iDb#AiΤvOxhz
qq2AoFDoO~dWw t0,TdTNdzDzZq\]:wq\2W '
8:_o+,!bSQ>8d!MA|xGc?? 5!=鴋ZbA(aDkŞ&o9@ D,;W|-ͮP'"~ zQ*p3A<..ΜM^O b
设（X,Y）服从二维正态分布,则下列条件中不是X,Y相互独立的充分必要条件是（ ）A、X,Y不相关；B、E(XY)=E(X)E(Y)；C、cov(X,Y)=0；D、E(X)=E(Y)=0.
设（X,Y）服从二维正态分布,则下列条件中不是X,Y相互独立的充分必要条件是（ ）
A、X,Y不相关；B、E(XY)=E(X)E(Y)；C、cov(X,Y)=0；D、E(X)=E(Y)=0.
设（X,Y）服从二维正态分布,则下列条件中不是X,Y相互独立的充分必要条件是（ ）A、X,Y不相关；B、E(XY)=E(X)E(Y)；C、cov(X,Y)=0；D、E(X)=E(Y)=0.
B.这是唯一充分必要条件.
A 如果 X Y 相互独立,那么cor（x,y)=0,证明cor=cov(x,y)/sd(x)*sd(y)
cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y) 如果xy 独立,显然 cov（x,y)=0.
C 同样cov（x,y)=0,
但是cor=0 cov=0 不能说x y 独立.反列太麻烦,我就就不举了,但相信我.
D E(X)=E(Y)=0 不能说明E(XY)=0 列子 X,N(0,1) E(X)=0 E(Y)=0 明显 XY=CHI-Sq 卡其分布,自由度等于1,有E（XY)=1.E(XY)不等于E(X)E(Y)
设随机变量X和Y都服从正态分布,则（X,Y）一定服从二维正态分布吗?
证明：设二维随机变量（X,Y）服从二维正态分布N（0,0,1,1,p）,则X-Y服从正态分布N（0,2（1-p)）.
二维随机变量(U,V)服从二维正态分布,X=U-bV,Y=V,则(X,Y)服从二维正态分布的条件请进来看看!二维随机变量(U,V)服从二维正态分布,X=U-bV,Y=V,则(X,Y)服从二维正态分布的条件是：| 1 -b || 0 1 |即系数矩
设二维随机变量（X,Y )服从二维正态分布N（0,0,1,1,0）求P（X+Y0）
设（X,Y）服从二维正态分布,则下列条件中不是X,Y相互独立的充分必要条件是（ ）A、X,Y不相关；B、E(XY)=E(X)E(Y)；C、cov(X,Y)=0；D、E(X)=E(Y)=0.
概率（正态分布）设二维随机变量(X,Y)服从二维正态,则随机变量a=X+Y与b=X-Y独立的充分必要条件为:DX=DY如何证明
求高手解决概率与统计题,如下：设（X,Y）服从二维正态分布,W=X-aY,V=X+aY,问a满足什么条件才能保证W,V相互独立.
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)/2 B.(X+Y)/2 C.X-Y D.X+Y
设(X,Y)服从二维正态分布N(μ1,μ2,σ1平方,σ2平方,ρ),且X与Y互相独立,则ρ=?
设X服从正态分布,
随机变量X服从正态分布N(u1, ),Y服从正态分布N（u2, ）,X与Y独立,则X+Y服从
设二维随机变量(x,y)服从二维正态分布,其概率密度1/50π证明X与Y相互独立详见图片 求X,Y是否独立`
设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,求(X,Y)的联合概率密度函数f(x,y)设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,且E(X)=0,E(Y)=0,D(X)=16,D(Y)=25,Cov(X,Y)=12,求(X,Y)的联合概率密度函数f(x,y)
设二维随机变量（X,Y）服从二维正态分布,且µ1=0,μ2=0,σ1=1,σ2=1,求（X,Y）关于X,Y的边缘概率
设随机变量X服从正态分布,且X~N(-3,4),则连续型随机变量Y=()服从标准正态分布N（0,1）
设X服从正态分布N(u1,b1^2)Y服从正态分布N(u2,B2^2),且X,Y相互独立,则X加减Y服从.
这道题（U,V）是服从正态分布的二维随机变量,为什么X Y独立就等价于X Y不相关
设随机变量（x,y）服从二维正态分布,概率密度为f（x,y）=(1/2pi)*exp[-1/2*(x^2+y^2)],求E(x^2+y^2)