作业帮eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/27 15:47:19
eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出
eviews 协整分析结果
原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?
协整检验的结果如下,如果估计出协整方程?
最上面的 1 cointegrating equation 协整结果下面还有 2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation ,2 cointegrating equation 等等,这些都是啥意思?
修正系数Adjustment coefficients
哥哥 还有一个问题
第三,原文给出了一个协整关系的标准化协整向量,这个是不是协整方程?
一个协整关系的标准化向量这个和文中的协整方程又有什么区别呢?
eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有没有截距项?协整检验的结果如下,如果估计出
JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的（厦大?）?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration（就是你说的协整）.
这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error term不是white noise.而且,所有cointegration相关的计算,基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC).
Johansen test 是用来检验cointegration的.原文里,截距项是用likelihood ratio (LR) test.这个很正常,反正也要用MLE来做,LR比其他那两个test更容易.
cointegrating equation 就是协整方程.你也应该知道,协整方程不可能把所有系数都consistently计算出来的.必然要以其中一个为基点normalize.所以,计算结果是以第一个变量为基点单位normalize的.这也是为什么HKE的系数是1,而且没有standard error.
修正系数其实就是建立在原来所有变量（HKE,HKM2等等）的 first order difference （D(HKE),D(HKM2)等等）.因为如果原来的模型是I(1),没法consistently计算,那么first order difference 之后的就是I(0).很容易计算.甚至某些情况直接用OLS计算都可以.每个修正系数下的standard error也是这么计算出来的.