怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/11/27 19:00:50
怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?
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怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?
怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?

怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?
影响随机变量之间互动的既有基本关系的作用,又有随机波动的影响.回归模型就是对随机变量间基本关系（或称关键联系、平均关系、一般规律）的刻画.回归模型的参数只能根据特定样本数据序列估计出来.但由于基于非平稳随机过程所生成的数据序列间并不具有可比性或可类推性,所以,根据特定期间样本时间序列所计算出来的回归参数也就不适合作为其在未来期间取值的估计.也就是说,由非平稳随机过程所构成的回归模型不足以刻画相关随机变量在未来期间的结构关系.这个时候,尽管几个非平稳随机过程的样本时间序列间也可能表现出很好的回归拟合特征,或者非平稳时间序列的ARMA模型也能够满足回归模型的基本特性要求,但基于非平稳随机过程的回归预测分析却是无效的.

怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象? 非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? 使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的? 非平稳时间序列的类型与平稳化的方法 [求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量 时间序列的平稳性是什么意思? VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 用eviews对多元非平稳时间序列进行分析!样本容量很小,只有98-12年的数据 在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. 时间序列平稳就是变动趋势是水平的吗 平稳的时间序列模型你会不 应用时间序列分析 SAS已有一组数据（非平稳）,有周期性,怎样对数据进行分析与预测.请写出大概的步骤及用什么方法进行分析. 谁给我解释下时间序列里的严平稳和宽平稳是什么意思啊? 求教：是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办 回答：⑴ 随机时间序列的平稳性条件是什么?证明随机游走序列不是平稳序列.⑵ 单位根检验为什么从DF检 英语翻译一个随机过程,如果它的数学期望、方差不随时间变化,且自相关函数仅是它们时间间隔的函数而与绝对时间无关,则称之为平稳随机过程,相应的时间序列称为平稳时间序列,否则为非 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么?有什么意义啊? 时间序列的平稳性检验的目的是什么?一阶差分平稳说明了什么,有什么意义啊?