使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/06 14:06:39
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proc arima data=out;
identify var=x stationarity=(adf=1) ;
run;
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eviews 时间序列平稳性检验小弟利用eviews对一组时间序列进行了平稳性检验,使用Akaike准则,结果如下.请教该时间序列是平稳的吗,如何从这个结果中判断,或者说判断准则是什么
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求教:是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办
关于Eviews中用ADF检验如何辨别时间序列平稳性的问题如何用Eview的ADF检验如何辨别时间序列平稳性?我算出来如下:ADF Test Statistic 0.5171% critical value -3.45905% critical value -2.873610% critical value -2.5731
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