两个随机变量独立,那么他们自身的概率密度就是他们的边缘概率密度?是这样吗?

两个随机变量独立,那么他们自身的概率密度就是他们的边缘概率密度?是这样吗? 随机变量的函数分布里两个不独立的随机变量X,Y各自的边缘概率密度都知道,怎么求Z=XY的概率, 判断概率两个相互独立的随机变量之和的特征函数等于他们的特征函数之和. 请问两个随机变量XY不独立,他们的联合概率密度f(x,y),怎么求E(XY)?是这个吗：E(XY) = int(x*y*f(x,y)) dx dy int 是求积分 求一个简单的二维概率密度设随机变量X,Y相互独立,他们的概率密度均为f(X)=EXP(-X);其中x>0.求Z=Y/X的概率密度. 如果两个随机变量独立同分布,且方差和均值都存在,那么他们的方差和均值必定相同? 设随机变量X,Y相互独立,它们的概率密度分别为： 求X与Y的边缘概率密度,并说明随机变量X与Y是否独立 随机变量X,Y相互独立同分布 其中X的概率密度2x 0< x 假设随机变量X和Y相互独立,服从标准正态分布,求随机变量Z=X/Y的概率密度. 随机变量X,Y相互独立,概率密度f（x） 两个独立随机变量X、Y概率密度已知且都是均匀分布,求Z=XY分布如果是正态分布呢? 设X,Y是两个独立的随机变量.概率密度分别为fx(x),fy(y),求Z=X+Y概率密度完全不懂,望尽量详细点, 一维随机变量是否有的边缘概率密度有一个题说X服从0到1的均匀分布,Y服从λ=1/2的指数分布,XY相互独立.求XY的联合概率密度的时候就直接用他们的概率密度相乘,可是联合概率密度是XY的边缘 一维随机变量是否有的边缘概率密度有一个题说X服从0到1的均匀分布,Y服从λ=1/2的指数分布,XY相互独立.求XY的联合概率密度的时候就直接用他们的概率密度相乘,可是联合概率密度是XY的边缘 设随机变量X与Y独立,U(0,2),e(2),求二维随机变量(X,Y)的联合概率密度,概率P(X≤Y) 已知二维随机变量的概率密度,求边缘概率密度, 设随机变量X,Y相互独立,且都服从[-1,1]上均匀分布,求X,Y的概率密度随机变量X,Y相互独立,且都在[-1,1]上服从均匀分布,求X，Y的概率密度