随机过程X（t）=X+Yt ,任意t∈(0,1) 随机变量X,Y独立同分布 [0,1]上的均匀分布 求X（t）的一维概率密度

随机过程X（t）=X+Yt ,任意t∈(0,1) 随机变量X,Y独立同分布 [0,1]上的均匀分布 求X（t）的一维概率密度 平稳随机过程X(t)的均值为1,方差为2,现有另一个随机过程Y(t)=2+3X(t)试求1 Y（t）是否为宽平稳随机过程 Y1 Y（t）是否为宽平稳随机过程 Yt的总平均功率 “复随机过程”方差公式中Dz(t)=E[(Zt-mz(t))(Zt-mz(t))],后面的(Zt-mz(t))上面有一横,其中{Xt,t属于T},{Yt,t属于T},是取实数值的两个随机过程.Zt=Xt+i*Yt,是一个复随机过程.该内容是从华中科技大学出版的 随机过程题:设随机过程{X(t),t∈T}的均值函数Mx(t)=2t,相关函数Rx(s,t)=st+t,则协方差函数Bx(s,t)=? 求随机过程的二维分布（研究生课本）设随机过程 X(t)=A+Bt, t≥0,其中A,B 是相互独立的随机变量,且都服从标准正态分布N(0,1).求该随机过程的二维分布? 解：对任意的t1≥0, t2≥0, X(t1)=A+Bt1 ～N 设｛X(t),t>=0｝是正交增量过程,X(0)=0,V是标准正态随机变量,若对任意的t>=0,X(t)与V相互独立,令Y(t)=X(t)+V,求随机过程{Y(t),t>=0}的协方差函数. 设z=xy+yt,y=e^x,t=sinx,则dz/dx= 设z=y+yt,而y=e^x,t=sinx,求dz/dx 设随机过程X(t)的均值为mx(t),自协方差函数为Covx(t1,t2),p(t)是一确知函数.求随机过程Y(t)=X(t)+p(t)的均值和自协方差函数 已知随机过程X（t）=A+Bt,A,B为已知的随机变量,求X(t)的期望和自相关函数R(t1,t2). 关于概率论随机过程,密度函数.一、随机相位正弦波X(t)=Acos(wt+θ),-∞ 求不定积分（dx)/(dt)=yt,(dy)/(dt)=xt,求x,y的表达式,求不定积分（dx)/(dt)=yt,(dy)/(dt)=xt,分别求x，y关于t的参数方程，t为参数， 有关概率论与随机过程的 随机过程中的布朗运动的证明步骤?已知{W（t）,t>=0}是布朗运动,a>0为常数,试证明下列过程也是布朗运动X（t）=W（t+a）-W（a） Y（t）=aW（t/a^2） 主要帮一下第二个 不 设yt=t^2+2t-3.求△yt, 关于随机过程,一直不理解随机过程的定义关于随机过程一直不理解随机过程的定义,比如X(t)=Acos(wt+θ),t>=0,A,w为常数,θ为[0,2π]上均匀分布的随机变量.在整个观察周期T内,θ是一直在随机变化吗? 关于随机过程的定义课本上定义：如果对于每一个固定的t1（t1是观察周期T内的一个时间点）,X(t1)都是随机变量,那么就称X(t)是一个随机过程.我的疑问是：X(t)=Xcoswt（其中X是随机变量,w是常数 随机信号自相关函数 S(t)=X(t)coswt-Y(t)sinwt X(t) Y(t)为平稳随机过程.且X(t) Y(t)的自相关与互相关函数已知.W为固定值 求S(t)的自相关函数!很着急 1.函数y=f(x),若对任意x∈R,f(x+T)=-f(x),则f(x)的周期为2. 若对任意x∈R,f(x+T)=1/f(x)则f（x）的周期为要详细过程