若干个独立随机变量服从期望是0的正态分布,它们的和也服从正态分布吗?感觉貌似是服从的,最好给出证明思路……套了一个奇怪的涉及正交矩阵的定理证出来了……不过我只关心“和”这一
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/05 17:15:59
![若干个独立随机变量服从期望是0的正态分布,它们的和也服从正态分布吗?感觉貌似是服从的,最好给出证明思路……套了一个奇怪的涉及正交矩阵的定理证出来了……不过我只关心“和”这一](/uploads/image/z/8772799-31-9.jpg?t=%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E4%B8%AA%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%8F%98%E9%87%8F%E6%9C%8D%E4%BB%8E%E6%9C%9F%E6%9C%9B%E6%98%AF0%E7%9A%84%E6%AD%A3%E6%80%81%E5%88%86%E5%B8%83%2C%E5%AE%83%E4%BB%AC%E7%9A%84%E5%92%8C%E4%B9%9F%E6%9C%8D%E4%BB%8E%E6%AD%A3%E6%80%81%E5%88%86%E5%B8%83%E5%90%97%3F%E6%84%9F%E8%A7%89%E8%B2%8C%E4%BC%BC%E6%98%AF%E6%9C%8D%E4%BB%8E%E7%9A%84%2C%E6%9C%80%E5%A5%BD%E7%BB%99%E5%87%BA%E8%AF%81%E6%98%8E%E6%80%9D%E8%B7%AF%E2%80%A6%E2%80%A6%E5%A5%97%E4%BA%86%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%A5%87%E6%80%AA%E7%9A%84%E6%B6%89%E5%8F%8A%E6%AD%A3%E4%BA%A4%E7%9F%A9%E9%98%B5%E7%9A%84%E5%AE%9A%E7%90%86%E8%AF%81%E5%87%BA%E6%9D%A5%E4%BA%86%E2%80%A6%E2%80%A6%E4%B8%8D%E8%BF%87%E6%88%91%E5%8F%AA%E5%85%B3%E5%BF%83%E2%80%9C%E5%92%8C%E2%80%9D%E8%BF%99%E4%B8%80)
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若干个独立随机变量服从期望是0的正态分布,它们的和也服从正态分布吗?感觉貌似是服从的,最好给出证明思路……套了一个奇怪的涉及正交矩阵的定理证出来了……不过我只关心“和”这一
若干个独立随机变量服从期望是0的正态分布,它们的和也服从正态分布吗?
感觉貌似是服从的,最好给出证明思路……
套了一个奇怪的涉及正交矩阵的定理证出来了……不过我只关心“和”这一个随机变量,有没有不需要线性代数的做法呀
若干个独立随机变量服从期望是0的正态分布,它们的和也服从正态分布吗?感觉貌似是服从的,最好给出证明思路……套了一个奇怪的涉及正交矩阵的定理证出来了……不过我只关心“和”这一
moment generating function
用矩母函数
正态分布N(u,o²)
其矩母函数为e(ut+o²t²/2)
E(e^tx)=e^(ut+o²t²/2)
由于相互独立,乘积的期望=期望的乘积
E(e^t(x1+..xn))=E(e^tx1)E(e^tx2)...E(e^txn)=e^n(ut+o²t²/2)=e^((nu)t+(no²)t²/2)
新的期望nu,方差no²
统计学里任何分布都有特定格式的矩母函数,
同一格式的矩母函数,是服从同种类分布
的
矩母函数若完全相同,则分布和参数可以严格完全相同,并且是充要条件
独立分布,他们的和肯定是正态分布。另一种证明用期望和方差公式也能。
若干个独立随机变量服从期望是0的正态分布,它们的和也服从正态分布吗?感觉貌似是服从的,最好给出证明思路……套了一个奇怪的涉及正交矩阵的定理证出来了……不过我只关心“和”这一
:设X 和Y 是相互独立的且均服从正态分布N( 0 ,0.5)的随机变量,求(X - Y)绝对值的数学期望
设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0,方差为1/2的正态分布,求随机变量|X-Y|的期望
1:设X 和Y 是相互独立的且均服从正态分布N( 0 ,0.5)的随机变量,求(X - Y)绝对值的数学期望 有步2:设随机变量X 和 Y 相互独立 ,且都服从标准正态分布,求根号( X^2 + Y^2) 3:甲乙两人相约于
概率论问题,求期望设随机变量X和Y相互独立,且都服从期望μ为标准差为σ的正态分布,求随机变量A=min{X,Y}和随机变量B=max{X,Y}的数学期望.
设随机变量x服从标准正态分布,求随机变量Y=aX+b的数学期望(其中a>0)
设随机变量X与Y独立,且X服从数学期望为1,方差为2的正态分布,而Y服从标准正态分布,若Z=2X-Y+3,试求:随机变量Z的密度函数.
求随机变量|X|数学期望设随机变量X服从标准正态分布,求随机变量|X|的数学期望(请给出详细求解过程)请注意:是随机变量X的绝对值的数学期望啊
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)/2 B.(X+Y)/2 C.X-Y D.X+Y
这道题(U,V)是服从正态分布的二维随机变量,为什么X Y独立就等价于X Y不相关
随机变量X服从标准正态分布,那它的四次方的期望怎么求呢?
随机变量的数学期望设随机变量ξ,η相互独立,ξ服从参数为λ的指数分布,η服从参数为n,p(0
我们知道,n个服从标准正态分布的随机变量的平方和服从卡方分布;那n个服从非标准正态分布的随机变量的平方和服从什么分布?
如果x服从正态分布 标准差σ 期望μ 那么哪个随机变量服从标准正态分布?
设随机变量X,Y独立都服从标准正态分布N(0,1),则X方/Y方服从的分布为如题
设随机变量X与Y相互独立,且X服从正态分布N(0,4),Y服从正态分布N(0,9),则随机变量2X^2-Y^2的方差为多少?
设两个随机变量X,Y相互独立,且都服从均值为0,方差为1/2的正态分布,求随机变量|X-Y|的方差.
设两个随机变量x,y相互独立,且都服从均值为0,方差为1/2的正态分布,求随机变量|x-y|的方