在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 07:16:34
在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?
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在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?
在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?

在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?
持有成本?这是不存在套息的假设吧,意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题,不然期货合约的保证金margin(变动比较小)和期权合约的保证金premium(变动比较大)会有利差,计算期权价值的时候就要考虑这个差异,计算就会相应复杂一些.
这些术语不好翻译,因为中文说法从来就没有统一,能明白英文说法的准确意思就行了.
我不太确定你说的是不是这个问题,如果你敲一段上下文我就知道了.