在广义Black-Scholes-Meton期权定价公式中,为什么期货期权的持有成本(cost of carry)b=0?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/20 07:44:16
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持有成本?这是不存在套息的假设吧,意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题,不然期货合约的保证金margin(变动比较小)和期权合约的保证金premium(变动比较大)会有利差,计算期权价值的时候就要考虑这个差异,计算就会相应复杂一些.
这些术语不好翻译,因为中文说法从来就没有统一,能明白英文说法的准确意思就行了.
我不太确定你说的是不是这个问题,如果你敲一段上下文我就知道了.
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什么是Black-Scholes的期权定价模型
Black-Scholes模型公式中参数的含义?
Black—Scholes公式要清晰、准确的公式以及他的含义,如果很好再酌情追加!
On the way to the hospital,Mr.Black met threefriends.
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