几何布朗运动的均值函数怎么求

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/10/05 06:07:47
几何布朗运动的均值函数怎么求
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几何布朗运动的均值函数怎么求
几何布朗运动的均值函数怎么求

几何布朗运动的均值函数怎么求
设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N（0,t）.
几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；
这是一个很好的线性对应关系.
所以均值就是（如图）
解这个简单的积分,就得到均值：exp（t/2）   顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)

布朗运动是不是也称维纳过程？ 维纳过程是马尔科夫随机过程的特殊形式 对这个没听过几何布朗运动 貌似有布朗运动和布朗实验 悬浮微粒不停地做无规则运动

看书，，一楼装什么杆子，，丫的以为你一出生就会啊，，鄙视，

哥们儿你是王秀云的课吧，建议周六去东区答疑吧~

很难的，你学不来，回家吃奶吧

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