stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输出结果.estatimtest,whiteWhite's testfor Ho:homoskedasticityagainst Ha:unrestrictedheteroskedasticitychi2(13) = 8.40Prob > chi2 = 0.8168Cameron &Trivedi's decompos

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 09:42:05
stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输出结果.estatimtest,whiteWhite's testfor Ho:homoskedasticityagainst Ha:unrestrictedheteroskedasticitychi2(13) = 8.40Prob > chi2 = 0.8168Cameron &Trivedi's decompos
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stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输出结果.estatimtest,whiteWhite's testfor Ho:homoskedasticityagainst Ha:unrestrictedheteroskedasticitychi2(13) = 8.40Prob > chi2 = 0.8168Cameron &Trivedi's decompos
stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输出结果
.estatimtest,white
White's testfor Ho:homoskedasticity
against Ha:unrestrictedheteroskedasticity
chi2(13) = 8.40
Prob > chi2 = 0.8168
Cameron &Trivedi's decomposition of IM-test
---------------------------------------------------
Source | chi2 df p
---------------------+-----------------------------
Heteroskedasticity | 8.40 13 0.8168
Skewness | 2.20 4 0.6983
Kurtosis | 2.55 1 0.1103
---------------------+-----------------------------
Total | 13.15 18 0.7825

stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输出结果.estatimtest,whiteWhite's testfor Ho:homoskedasticityagainst Ha:unrestrictedheteroskedasticitychi2(13) = 8.40Prob > chi2 = 0.8168Cameron &Trivedi's decompos
不存在异方差
原假设为同方差,Prob > chi2 = 0.8168 为显著性是0.8168,大于0.01、0.05和0.1
所以符合同方差,即不存在异方差

stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在White's test for Ho:homoskedasticityagainst Ha:unrestricted heteroskedasticitychi2(20) = 26.27Prob > chi2 = 0.1569Cameron & Trivedi's decomposition of IM-testSource chi2 df pHeteroskedasticity stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在,能佛帮我分析一下输出结果.estatimtest,whiteWhite's testfor Ho:homoskedasticityagainst Ha:unrestrictedheteroskedasticitychi2(13) = 8.40Prob > chi2 = 0.8168Cameron &Trivedi's decompos Stata的white检验结果为chi2(16)=17.00,Prob>chi2=0.3856,请问是否存在异方差性,为什么?Stata做出的white检验结果为chi2(16)=17.00,Prob>chi2=0.3856,请问是否存在异方差性,为什么?应该看哪个值,怎样判断它是 用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496.这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件. 请问怀特检验结果存在异方差吗?为什么? 异方差性通过怀特检验如何判定? White检验 stata我用stata做怀特检验,结果如下:chi2(64) = 301.45Prob > chi2 = 0.0000这是否说明不存在异方差?prob>chi2是不是就是说在卡方范围外的概率,也就是拒绝原假设的概率? eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的? Eviews软件中对是否存在异方差进行怀特检验的命令是什么? 以下怀特检验怎么判断存在异方差与否?如果存在,怎么消除?样本数为31个,非时间数据.怀特检验如下,如何根据这些数据判断是否存在异方差.如果存在,该怎么消除?White Heteroskedasticity Test(cross 计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正修正了异方差性之后,检验又发现了自相关,我想问使用eviews该如何操作 请问,Eviews怀特检验结果如下,是不是说明不存在异方差性,接下来该怎么做?直接做序列相关性检验吗? 请问如果用stata做怀特检验?这问题是不是很本啊,我是新手,很着急, 异方差white检验中卡方检验的自由度怎么确定?我做的是检验异方差的,现在要判断是否通过检验,我不懂怎么确定自由度查表.一元线性,有31个观测值. 多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? 怀特检验的异方差判定标准以下这个检验怎么判定呢?存在异方差吗?求教!White Heteroskedasticity Test:F-statistic 4.148468 Probability 0.011832Obs*R-squared 11.60896 Probability 0.020509Test Equation:Dependent Variable:RESID^2 用eviews,多个解释变量(4个)的异方差怀特检验怎么做?做出来的结果和查表结果冲突,是什么原因呢?修正之后更加不对. 怎么用eviews的怀特检验修正异方差性?不知道具体操作是什么样子的只知道怎么做到这一步,请问是还需要什么操作吗